Своята ЧЕТВЪРТА СИМФОНИЯ Малер пише на границата на двете столетия, през 1899 – 1901.  По това време композиторът е поканен да заеме поста на трети диригент в Императорската опера във Виена, но мащабите на неговата личност са оценени бързо и той е назначен за директор. Става обичайно да може да се отдава на творческа работа единствено през свободните летни месеци на отпуската си, която прекарва в Майерниг. Премиерното изпълнение на симфонията е на 25 ноември 1901 в Мюнхен, с Оркестъра „Каим“ (дн. Мюнхенска филхармония) под диригентството на автора, със солист Маргарете Михалек.

За финал на симфонията Малер въвежда песента „Das himmlische Leben” („Небесният живот”), в която е обрисуван животът в райските селения през наивния поглед на едно дете. Тази песен Малер създава още през 1892 в Хамбург, докато работи над Втора симфония. На титулния лист на партитурата той отбелязва „Стихотворение от Вълшебният рог на момчето. Хумореска за глас и оркестър“.  Всъщност оригиналното заглавие в сборника е „Небето е пълно с цигулки“ (“Der Himmel hängt voller Geigen”). Първоначално композиторът е смятал да въведе тази песен в последната част на Третата си симфония, но в последствие се отказва и решава да я превърне във финал на Четвърта. Характерът на тази песен фактически определил цялата симфония – нейното образно съдържание, своеобразната иреалност, камерното звучене, смалените мащаби в сравнение с останалите Малерови симфонии. „Мислех да напиша само една симфонична хумореска, а се получи симфония с обичайни размери” – споделя по-късно в свое писмо композиторът.